Processus stochastiques M1

Le but de ce cours est de présenter les deux principales familles de processus stochastiques en temps discret : les chaînes de Markov et les martingales. On présentera les définitions et propriétés de base de ces processus, ainsi que leur comportement en temps long. Un prérequis important est la théorie des probabilités de niveau L3 (variables aléatoires, indépendance, modes de convergence).