Ce cours a pour but d’introduire les méthodes d’estimation économétrique sur des données de panels. Celles-ci sont des données observées dans la double dimension individuelle et temporelle. Cette structure de panel permets de tenir compte dans les modèles de l’hétérogénéité non-observée des individus.
On présentera les méthodes d’estimations des modèles linéaires prenant en compte des effets fixes ou aléatoires.
Un chapitre important du cours sera consacré à l’estimation des modèles dynamiques qui nécessitent des méthodes appropriées basée sur les variables instrumentales et la méthode des moments généralisée.
Références :
Colin CAMERON et Pravin K. TRIVEDI : Microeconometrics : Methods and Applications, Cambridge University Press, 2005.
Manuel ARELLANO : Panel Data Econometrics, Oxford University Press, 2003.
Badi H. BALTAGI : Econometric Analysis of Panel Data (4th edition), John Wiley and Sons, 2008.
Colin CAMERON et Pravin K. TRIVEDI : Microeconometrics Using Stata (Revised edition), Stata Press, 2010.
Brigitte DORMONT : Introduction à l’économétrie des données de panel, Paris : CNRS Edition, 2002.
Cheng HSIAO : Analysis of Panel Data (2nd edition), Cambridge University Press, 2003.
George G. JUDGE, William E. GRIFFITHS, R. Carter HILL, Tsoung-Chao LEE : The Theory and Practice of Econometrics, John Wiley and Sons, 1980.
Alain PIROTTE : Econométrie des Données de Panel : Théorie et Applications, Economica, 2011.
Patrick SEVESTRE : Econométrie des données de panel, Paris : Dunod, 2002.
Jeffrey M. WOOLDRIDGE : Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, (2nd edition), MIT Press, 2010.