Objectif du cours :
Ce cours d’économétrie a pour but de donner les bases théoriques de l’estimation des paramètres d’un modèle économétriques. Il vient après un premier cours d’introduction à l’économétrie, et est prolongé par le cours "Projet d'Econométrie Appliquée" pour les développements empiriques.
Ce cours présente les estimateurs par moindres carrés et par maximum de vraisemblance pour le cas de plusieurs variables explicatives. On discute les propriétés en petits échantillons ou asymptotiques de ces estimateurs. La méthode moderne d’estimation des moments généralisés (variables instrumentales et doubles moindres carrés) est également abordée.
Dans ce cours on utilise très largement la notation
matricielle qui est supposée connue. De même, les étudiants doivent connaître
les bases de la statistique inférentielle et la théorie des tests. Le cours
suppose une connaissance de la régression simple. Ces matières sont normalement
abordées en Licence d'Economie.
Le cours est accompagné de 15h de TD où les étudiants effectuent certaines démonstrations avec des exemples. Le contrôle continu consiste dans plusieurs interrogations en ligne sur les matières de cours et de TD. Elles comptent pour la moitié de la note finale.
Le contrôle terminal qui compte pour l'autre moitié de la note s'effectue en autorisant tous les documents.
- Enseignant: Mulkay Benoit