Notes de cours

Vous trouverez ici les notes de cours (qui sont plus développées que les diaporamas présentés pendant le cours)

0. Introduction

1. La régression multiple

2. Les propriétés de l'estimateurs des MCO

3. Les Tests d'Hypothèses

4. Les propriétés asymptotiques des estimateurs

5. Les tests non-linéaires et le maximum de vraisemblance

6. Les moindres carrés généralisés

7. L'hétéroscédasticité

8. L'autocorrélation des erreurs

9. Les modèles dynamiques en économétrie

10. Les variables instrumentales