Le but de
ce cours est de présenter les deux principales familles de processus
stochastiques en temps discret : les chaînes de Markov et les
martingales. On présentera les
définitions et propriétés de base de ces processus, ainsi que leur
comportement en temps
long. Un prérequis important est la théorie des probabilités de
niveau L3 (variables aléatoires, indépendance, modes de convergence).