Objectif du cours :

 

Ce cours d’économétrie a pour but de donner les bases de l’estimation des paramètres d’un modèle linéaire multiple. Il vient après un premier cours d’introduction à l’économétrie.

 

Ce cours considère les estimateurs par moindres carrés et par maximum de vraisemblance pour le cas de plusieurs variables explicatives. On discute les propriétés en petits échantillons ou asymptotiques de ces estimateurs. La méthode d’estimation par variables instrumentales est également abordée.

 

On présente également les tests sur les paramètres et les résidus du modèle. Dans une dernière partie on traite les problèmes d’hétéroscédasticité et d’autocorrélation des perturbations, ainsi que les estimateurs des moindres carrés généralisés.

 

Dans ce cours on utilise très largement la notation matricielle qui est supposée connue. De même, les étudiants doivent connaître les bases de la statistique inférentielle et la théorie des tests. Le cours suppose une connaissance de la régression simple. Ces matières sont normalement abordées en Licence d'Economie.

 

Le cours est accompagné de 15h de TD où les étudiants effectuent certaines démonstrations avec des exemples. Ils mettent en application la théorie économétrique vue au cours en se focalisant sur les interprétations des estimateurs et des tests vus dans le cours.

 

Le contrôle continu consiste dans deux interrogations sur les matières de cours et de TD. Ils comptent pour la moitié de la note finale.